无论交易员使用他人的EA还是自行编写EA,都应该在进行真实交易之前,先行于模拟账户进行测试,以检测该EA的胜率、年利率、稳定性和适用的货币对等。测试分成两个阶段,首先是历史数据回溯测试,之后是实时模拟测试。
1.历史数据回溯测试
历史数据回溯测试顾名思义即是使用历史数据检视EA的表现,测试所使用的数据(不能太短)和判断EA优劣的准则(需要合理和现实)可根据交易员个人需求而定。举例而言,好EA的准则可以是在过往十年中,每一年平均拥有10%以上的年利率;也可以是过往五年都获得正收益。当然,如果条件许可,数据年期越长越好,如果一只EA能够在更长时间中取得优秀表现,就可以证明该EA拥有较强大的市场适应能力,无惧于市场的不断变动。
如果EA在测试中表现欠佳,则要进行优化,重做回溯测试或者直接放弃该EA。即使EA在回溯测试中取得出衆的成绩,也不能断言其在未来能够拥有相同的盈利能力。因此一旦EA达到交易员设定的标准,还需在实战前进行实时模拟测试。
2.实时模拟测试
实时模拟测试会使用实时市场数据进行交易,除了不会使用真实资金交易之外,与真实交易没有分别。实时测试旨在比较与回溯测试的分别以及检视是否符合预期,并且发掘实战时会遇到的问题。实时测试一般而言需要进行3个月以上,如果测试出现问题,则需要进行优化,然后重新进行回溯测试;如果EA在测试中依然拥有理想表现,便可以开始进行真实交易。