EA优化
如果EA在历史数据回溯测试或者实时交易测试中表现欠佳，则要对EA的参数进行优化。交易员可以手动变更某个参数的数值，逐个数值进行回测，但如果EA的参数繁多，不同参数之间的数值组合可能多达上百种，逐个回测非常耗费精力和时间。这时候，MT4的EA优化功能就可以派上用场，轻松为交易员找出参数的最佳数值，下文将以一个简单的例子作为示范。 1.设置“EA交易测试”視窗 首先在MT4内打开“EA交易测试”視窗，然后在視窗内设置测试选项。在此示范中，EA选项为MT4内置的MACD EA；交易品种为欧元/美元；时间周期为4小时；复盘模型为每个实时价格；回测日期选择2019/01/01至2019/12/31；点差选择当前，其后勾选优化和不需勾选复盘显示，再按下右上方的“EA属性”按键。 2.设置“EA属性”视窗 按下 “EA属性”按键后会弹出一个视窗，该视窗有3个页面，第一个是“测试”页面，交易员可以选择起始资金的数额和EA的开仓方向，本例分别选择了10000USD和买卖两个方向。 第二个是“输入参数”页面，如上图所示，例子中可供优化的参数共有6个，在方框内勾选出参数并设置各项数值，即可对该参数进行优化。本例将只优化第一个参数，即获利点数，获利点数原来的赋值为50，优化将以10为初始值，然后每次增加10，直至设定的终止值100，即总共有10个参数组合，将进行10次测试。 第三个是“优化”页面，此页面可以设定一些限制，比如最小净值、最大利润、最大亏损等，系统将自行过滤不合规格的交易。交易员如欲进行限制，需要勾选相关参数并输入赋值。 设置完成后，回到“EA交易测试”视窗，点击右下角的“开始”启动优化。 3.检阅优化结果 优化过程中，可以在“EA交易测试”视窗的“设置”页面查看优化进度。左下侧有2个数字，右边的数字为总共参数组合，左边的数字为已完成的测试数目；右下侧则显示测试预计耗时。 进度条完全变成绿色代表优化完毕，可以点击“优化结果”和“优化图表”检阅优化结果。 “优化结果”页面显示了不同参数组合的表现，包括获利、盈利比、亏损等。从上图可见，本次优化中，第6组参数（“获利点数”等于60）能获取最多盈利，原先使用的参数数值（“获利点数”等于50）排在了第二。 “优化图表”页面绘制了参数组合和净值之间的关系，一眼望去便可看到第6组参数能获取最多盈利。 EA优化是回溯测试不可或缺的工具，但交易员不应执着于寻找“完美”参数，而作出过多的优化设定，否则容易出现“过度优化”的情况。“过度优化”的EA即使在历史数据回测中表现完美，当应用于实际交易时，结果往往大相径庭。因此，交易员不宜作出太多优化设置，并且在回溯测试时尽量使用更长时段的历史数据，最后还需进行一段时间的实时模拟测试检验EA在实战中的大致表现。
99.90%报告质量回溯测试
最具参考价值的EA回溯测试需要达到99.90%的报告质量，而要达到99.90%质量需要测试使用的交易品种具备完整精准的历史价格数据。因为每个平台商的历史价格数据都有缺失之处，所以单靠平台商的数据往往不能做出高于90%质量的回测报告，因此交易员需要其他软件的配合，才能够有足够的历史价格数据，常用的软件包括Tickstory、Tick Data Suite等，本文将以Tick Data Suite为例。 1.下载历史数据 首先前往Tick Data Suite官网下载软件，打开软件后可以看见以上页面。软件的界面十分简洁，左上方最大的窗口罗列了不同的交易品种。 如果EA在测试中表现欠佳，则要进行优化，重做回溯测试或者直接放弃该EA。即使EA在回溯测试中取得出衆的成绩，也不能断言其在未来能够拥有相同的盈利能力。因此一旦EA达到交易员设定的标准，还需在实战前进行实时模拟测试。 交易品种的最右侧提供了两个按键，右侧按键用于直接下载该交易品种所有数据，而左侧按键允许交易员选择所需时期。由于下文将测试EA在2019年欧元/美元的表现，于是需要下载欧元/美元2019/1/1至2019/12/31的所有数据。 2.设置测试选项 数据下载完毕后，进入MT4平台并打开“EA交易测试”窗口。如上图显示，交易员需要设定不同的测试选项，在此示范中，EA选项为MT4内置的MACD EA；交易品种为欧元/美元；时间周期为4小时；复盘模型为每个实时价格；回测日期选择2019年1月1日至2019年12月31日；点差选择当前，最后勾选复盘显示和不需勾选优化。 复盘模型有3个选项，只有“每个实时价格”会使用所有的数据记录，因此必须选择“每个实时价格”以达到99.90%的报告质量。 测试选项选择完毕后，点击“开始”以启动回测。 3.查看回测结果 完成回测后，进入展示EA交易的详细信息和数据的“报告”页面，如右上角红框所示，报告质量成功达到99.90%。
历史数据回溯测试示范
本文将以欧元/美元进行历史数据回溯测试示范，所选时期为2019年1月1日至2019年12月31日。 1.1.打开“EA交易测试”窗口 首先前往Tick Data Suite官网下载软件，打开软件后可以看见以上页面。软件的界面十分简洁，左上方最大的窗口罗列了不同的交易品种。 如果EA在测试中表现欠佳，则要进行优化，重做回溯测试或者直接放弃该EA。即使EA在回溯测试中取得出衆的成绩，也不能断言其在未来能够拥有相同的盈利能力。因此一旦EA达到交易员设定的标准，还需在实战前进行实时模拟测试。 交易品种的最右侧提供了两个按键，右侧按键用于直接下载该交易品种所有数据，而左侧按键允许交易员选择所需时期。由于下文将测试EA在2019年欧元/美元的表现，于是需要下载欧元/美元2019/1/1至2019/12/31的所有数据。 2.设置测试选项 数据下载完毕后，进入MT4平台并打开“EA交易测试”窗口。如上图显示，交易员需要设定不同的测试选项，在此示范中，EA选项为MT4内置的MACD EA；交易品种为欧元/美元；时间周期为4小时；复盘模型为每个实时价格；回测日期选择2019年1月1日至2019年12月31日；点差选择当前，最后勾选复盘显示和不需勾选优化。 复盘模型有3个选项，只有“每个实时价格”会使用所有的数据记录，因此必须选择“每个实时价格”以达到99.90%的报告质量。 测试选项选择完毕后，点击“开始”以启动回测。 3.查看回测结果 完成回测后，进入展示EA交易的详细信息和数据的“报告”页面，如右上角红框所示，报告质量成功达到99.90%。
EA测试
无论交易员使用他人的EA还是自行编写EA，都应该在进行真实交易之前，先行于模拟账户进行测试，以检测该EA的胜率、年利率、稳定性和适用的货币对等。测试分成两个阶段，首先是历史数据回溯测试，之后是实时模拟测试。 1.历史数据回溯测试 历史数据回溯测试顾名思义即是使用历史数据检视EA的表现，测试所使用的数据（不能太短）和判断EA优劣的准则（需要合理和现实）可根据交易员个人需求而定。举例而言，好EA的准则可以是在过往十年中，每一年平均拥有10%以上的年利率；也可以是过往五年都获得正收益。当然，如果条件许可，数据年期越长越好，如果一只EA能够在更长时间中取得优秀表现，就可以证明该EA拥有较强大的市场适应能力，无惧于市场的不断变动。 如果EA在测试中表现欠佳，则要进行优化，重做回溯测试或者直接放弃该EA。即使EA在回溯测试中取得出衆的成绩，也不能断言其在未来能够拥有相同的盈利能力。因此一旦EA达到交易员设定的标准，还需在实战前进行实时模拟测试。 2.实时模拟测试 实时模拟测试会使用实时市场数据进行交易，除了不会使用真实资金交易之外，与真实交易没有分别。实时测试旨在比较与回溯测试的分别以及检视是否符合预期，并且发掘实战时会遇到的问题。实时测试一般而言需要进行3个月以上，如果测试出现问题，则需要进行优化，然后重新进行回溯测试；如果EA在测试中依然拥有理想表现，便可以开始进行真实交易。
交易账户分析工具——FX Blue Live
交易员需要定期回顾自己的交易表现，以反思和改良交易策略，FX Blue Live则是一款免费而便捷的工具，为交易员提供交易账户分析。FX Blue Live可以读取各大交易平台包括MT4、MT5、 cTrader、 xOpenHub、 Vertex FX和FXCM TS2的账户数据，并且能够自动同步账户的状态。 1. 连接交易账户 首先交易员需要在FX Blue（https://www.fxblue.com/）注册一个账户，然后在网页上方的工具栏中选取FX Blue Live，再点击红框内的“账户同步”（account sync）。 之后会进入“账户设置”页面，填写交易平台、账户号码、唯独密码和服务器等数据，按下“保存更改”即可连接交易账户至FX Blue Live。 2. 查阅分析报告——“概览” 按下“概述”（Statement）按键，可以进入分析报告页面，分析报告共有3个分页，第一个分页为“概览”（Overview）。“概览”最上面的部分显示账户基本数据，比如净值、浮动盈亏、杠杆比率和账户类型等；中间的部分显示交易数据统计，比如总回报率、胜率、盈亏比和平均每日交易次数等；最下面的部分显示风险数据，比如风险报酬比、最高亏损额、平均成绩、平均盈利额和平均亏损额等。 3. 查阅分析报告——“分析” 点击“概览”（Overview）右侧的“分析”（Analysis）按键可以进入第二个分页。“分析”分页以表格形式罗列了整体的交易表现，包括交易次数、盈利总额、亏损总额、凈利润、盈利比率、平均盈利点数、连续盈利金额等33个数据。 在分析表格中，除了交易品种，还可以根据交易方向和不同时长分类，右图展示了按交易方向分类的分析表格。 “分析”页面还有提供绘制图表的功能，按下“分析图表”（Analysis chart），会弹出和左图一样的窗口，交易员可以根据个人需求选择图表内容和类型，然后就能绘制出类似右图的图表。 4. 查阅分析报告——“订单” 分析报告的第三个分页为“订单”，此分页用于显示各类交易订单，包括正持有订单、挂单和已平仓订单的基本信息，比如手数、净利润、开仓日期、持有时长等。 5. 查阅分析报告——“订单” 如想将交易账户的分析报告分享予他人，只需回到FX Blue Live主页，然后将报告链接发送给希望分享的人。