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EA优化

如果EA在历史数据回溯测试或者实时交易测试中表现欠佳,则要对EA的参数进行优化。交易员可以手动变更某个参数的数值,逐个数值进行回测,但如果EA的参数繁多,不同参数之间的数值组合可能多达上百种,逐个回测非常耗费精力和时间。这时候,MT4的EA优化功能就可以派上用场,轻松为交易员找出参数的最佳数值,下文将以一个简单的例子作为示范。 1.设置“EA交易测试”視窗 首先在MT4内打开“EA交易测试”視窗,然后在視窗内设置测试选项。在此示范中,EA选项为MT4内置的MACD EA;交易品种为欧元/美元;时间周期为4小时;复盘模型为每个实时价格;回测日期选择2019/01/01至2019/12/31;点差选择当前,其后勾选优化和不需勾选复盘显示,再按下右上方的“EA属性”按键。 2.设置“EA属性”视窗 按下 “EA属性”按键后会弹出一个视窗,该视窗有3个页面,第一个是“测试”页面,交易员可以选择起始资金的数额和EA的开仓方向,本例分别选择了10000USD和买卖两个方向。 第二个是“输入参数”页面,如上图所示,例子中可供优化的参数共有6个,在方框内勾选出参数并设置各项数值,即可对该参数进行优化。本例将只优化第一个参数,即获利点数,获利点数原来的赋值为50,优化将以10为初始值,然后每次增加10,直至设定的终止值100,即总共有10个参数组合,将进行10次测试。 第三个是“优化”页面,此页面可以设定一些限制,比如最小净值、最大利润、最大亏损等,系统将自行过滤不合规格的交易。交易员如欲进行限制,需要勾选相关参数并输入赋值。 设置完成后,回到“EA交易测试”视窗,点击右下角的“开始”启动优化。 3.检阅优化结果 优化过程中,可以在“EA交易测试”视窗的“设置”页面查看优化进度。左下侧有2个数字,右边的数字为总共参数组合,左边的数字为已完成的测试数目;右下侧则显示测试预计耗时。 进度条完全变成绿色代表优化完毕,可以点击“优化结果”和“优化图表”检阅优化结果。 “优化结果”页面显示了不同参数组合的表现,包括获利、盈利比、亏损等。从上图可见,本次优化中,第6组参数(“获利点数”等于60)能获取最多盈利,原先使用的参数数值(“获利点数”等于50)排在了第二。 “优化图表”页面绘制了参数组合和净值之间的关系,一眼望去便可看到第6组参数能获取最多盈利。 EA优化是回溯测试不可或缺的工具,但交易员不应执着于寻找“完美”参数,而作出过多的优化设定,否则容易出现“过度优化”的情况。“过度优化”的EA即使在历史数据回测中表现完美,当应用于实际交易时,结果往往大相径庭。因此,交易员不宜作出太多优化设置,并且在回溯测试时尽量使用更长时段的历史数据,最后还需进行一段时间的实时模拟测试检验EA在实战中的大致表现。

99.90%报告质量回溯测试

最具参考价值的EA回溯测试需要达到99.90%的报告质量,而要达到99.90%质量需要测试使用的交易品种具备完整精准的历史价格数据。因为每个平台商的历史价格数据都有缺失之处,所以单靠平台商的数据往往不能做出高于90%质量的回测报告,因此交易员需要其他软件的配合,才能够有足够的历史价格数据,常用的软件包括Tickstory、Tick Data Suite等,本文将以Tick Data Suite为例。 1.下载历史数据 首先前往Tick Data Suite官网下载软件,打开软件后可以看见以上页面。软件的界面十分简洁,左上方最大的窗口罗列了不同的交易品种。 如果EA在测试中表现欠佳,则要进行优化,重做回溯测试或者直接放弃该EA。即使EA在回溯测试中取得出衆的成绩,也不能断言其在未来能够拥有相同的盈利能力。因此一旦EA达到交易员设定的标准,还需在实战前进行实时模拟测试。 交易品种的最右侧提供了两个按键,右侧按键用于直接下载该交易品种所有数据,而左侧按键允许交易员选择所需时期。由于下文将测试EA在2019年欧元/美元的表现,于是需要下载欧元/美元2019/1/1至2019/12/31的所有数据。 2.设置测试选项 数据下载完毕后,进入MT4平台并打开“EA交易测试”窗口。如上图显示,交易员需要设定不同的测试选项,在此示范中,EA选项为MT4内置的MACD EA;交易品种为欧元/美元;时间周期为4小时;复盘模型为每个实时价格;回测日期选择2019年1月1日至2019年12月31日;点差选择当前,最后勾选复盘显示和不需勾选优化。 复盘模型有3个选项,只有“每个实时价格”会使用所有的数据记录,因此必须选择“每个实时价格”以达到99.90%的报告质量。 测试选项选择完毕后,点击“开始”以启动回测。 3.查看回测结果 完成回测后,进入展示EA交易的详细信息和数据的“报告”页面,如右上角红框所示,报告质量成功达到99.90%。

历史数据回溯测试示范

本文将以欧元/美元进行历史数据回溯测试示范,所选时期为2019年1月1日至2019年12月31日。 1.1.打开“EA交易测试”窗口 首先前往Tick Data Suite官网下载软件,打开软件后可以看见以上页面。软件的界面十分简洁,左上方最大的窗口罗列了不同的交易品种。 如果EA在测试中表现欠佳,则要进行优化,重做回溯测试或者直接放弃该EA。即使EA在回溯测试中取得出衆的成绩,也不能断言其在未来能够拥有相同的盈利能力。因此一旦EA达到交易员设定的标准,还需在实战前进行实时模拟测试。 交易品种的最右侧提供了两个按键,右侧按键用于直接下载该交易品种所有数据,而左侧按键允许交易员选择所需时期。由于下文将测试EA在2019年欧元/美元的表现,于是需要下载欧元/美元2019/1/1至2019/12/31的所有数据。 2.设置测试选项 数据下载完毕后,进入MT4平台并打开“EA交易测试”窗口。如上图显示,交易员需要设定不同的测试选项,在此示范中,EA选项为MT4内置的MACD EA;交易品种为欧元/美元;时间周期为4小时;复盘模型为每个实时价格;回测日期选择2019年1月1日至2019年12月31日;点差选择当前,最后勾选复盘显示和不需勾选优化。 复盘模型有3个选项,只有“每个实时价格”会使用所有的数据记录,因此必须选择“每个实时价格”以达到99.90%的报告质量。 测试选项选择完毕后,点击“开始”以启动回测。 3.查看回测结果 完成回测后,进入展示EA交易的详细信息和数据的“报告”页面,如右上角红框所示,报告质量成功达到99.90%。

EA测试

无论交易员使用他人的EA还是自行编写EA,都应该在进行真实交易之前,先行于模拟账户进行测试,以检测该EA的胜率、年利率、稳定性和适用的货币对等。测试分成两个阶段,首先是历史数据回溯测试,之后是实时模拟测试。 1.历史数据回溯测试 历史数据回溯测试顾名思义即是使用历史数据检视EA的表现,测试所使用的数据(不能太短)和判断EA优劣的准则(需要合理和现实)可根据交易员个人需求而定。举例而言,好EA的准则可以是在过往十年中,每一年平均拥有10%以上的年利率;也可以是过往五年都获得正收益。当然,如果条件许可,数据年期越长越好,如果一只EA能够在更长时间中取得优秀表现,就可以证明该EA拥有较强大的市场适应能力,无惧于市场的不断变动。 如果EA在测试中表现欠佳,则要进行优化,重做回溯测试或者直接放弃该EA。即使EA在回溯测试中取得出衆的成绩,也不能断言其在未来能够拥有相同的盈利能力。因此一旦EA达到交易员设定的标准,还需在实战前进行实时模拟测试。 2.实时模拟测试 实时模拟测试会使用实时市场数据进行交易,除了不会使用真实资金交易之外,与真实交易没有分别。实时测试旨在比较与回溯测试的分别以及检视是否符合预期,并且发掘实战时会遇到的问题。实时测试一般而言需要进行3个月以上,如果测试出现问题,则需要进行优化,然后重新进行回溯测试;如果EA在测试中依然拥有理想表现,便可以开始进行真实交易。